Запаздывание – это время, которое требуется скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном развороте. Напомним, что, как правило, когда цена выше скользящей средней, считается, что тренд восходящий. Поэтому, когда цена опускается ниже этой скользящей средней, это сигнализирует о потенциальном развороте на основе этой скользящей средней.

Мувинги выстроены по старшинству (более быстрые находятся снизу), это соответствует медвежьему тренду, а отбой от зоны между линиями – завершение коррекции. При увеличении периода индикатор лучше фильтрует случайные колебания цены, но увеличивается запаздывание. Доступны цены OHLC, Typical и Median price, Weighted close. Также индикатор можно строить по показаниям других индикаторов, за это отвечают пункты Previous indicator’s data или First indicator’s data. Сдвиг – сдвиг по горизонтали, может быть как положительным (мувинг сдвигается вперед), так и отрицательным.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА

Основной сигнал на заключение сделки остаётся прежним – пересечение MA5 MA15. Однако теперь также придётся смотреть на линию с периодом 50. Когда она направлена вверх, значит, актив находится под контролем быков. Если ценовой график пересек MA, как правило, это означает что тренд изменился. Для большей точности расчетов используют стратегию, основанную на пересечение быстрой и медленной MA.

На рисунке выше мы видим простую скользящую среднюю (синий цвет) и взвешенную скользящую среднюю (красный цвет). Как видите, средневзвешенное значение быстрее реагирует на изменение цены и больше следует графику. Веса, присвоенные ценам за определенные периоды, делают WMA немного лучшим индикатором, чем SMA. На рисунке выше мы видим две скользящие средние — простую (синюю) и экспоненциальную (красную). Как видите, экспоненциальная средняя «прилипает» ближе к графику и быстрее реагирует на изменения тренда (как, например, 17 октября после 10 часов).

С повышением периода растет надежность сигналов, но увеличивается и запаздывание. Понижение периода решает проблему запаздывания, но страдает надежность сигналов. Хороший пример – MACD, в школа трейдинга этом индикаторе сначала рассчитывается разница между 2 ЕМА, а потом результат дополнительно сглаживается. Формально MACD – самостоятельный индикатор, но его основа – скользящие средние.

Установка Скользящих средних на график:

ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления. Топ-рынок (стадия 3) – это ситуация, когда движение рынка замедляется.

Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов.

Это наглядный пример того, как вы можете использовать скользящие средние, чтобы узнать в каком тренде движется валютная пара — в бычьем или медвежьем. Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение скользящие средние для входа в позицию. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции. После пересечения двух скользящих как торговать средними скользящими, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите.

Пересечение цены и скользящей средней

Если это восходящий тренд, дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и периодных EMA. Скользящие средние являются популярным индикатором технического анализа. Скользящие средние вычисляются с помощью простой формулы. С их помощью можно определить господствующий на рынке тренд.

• При этом дивергенции и конвергенции формируются на индикаторах, построенных на основе мувингов.
• Короткая МА быстрее определяет новое направление тренда, но и одновременно делает больше ложных колебаний.
• Краткосрочные скользящие средние начинают иллюстрировать более благоприятные паттерны.
• Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.
• Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями.
• В результате они используются как для подготовки индивидуальных стратегий, так и для сложных торговых систем, которые используются банками и хедж-фондами.

Применительно к финансовым рынкам говорят о снижении «ценового шума» – случайных колебаний цены. Чем выше период, тем медленнее МА реагирует на изменение цены, отсеивая незначительные движения графика. Скользящая средняя помогает уменьшить количество « шума » на ценовом графике. Посмотрите на направление скользящей средней, чтобы получить общее представление о том, в какую сторону движется цена. Если он наклонен вверх, цена в целом движется вверх (или была в последнее время); наклонен вниз, и цена в целом движется вниз; движется боком, и цена, скорее всего, находится в диапазоне.

Обычно на график наносят несколько кривых, построенных на основании расчетов за разные периоды, и сравнивают, насколько похоже они себя ведут. При сильном моментуме (быстром росте цены) линии на графике расположены одна под другой и имеют одинаковое направление. Если же кривые пересекаются друг с другом и линией тренда – цена изменяется незначительно.

Торговля по тренду

Скользящая средняя – это индикатор среднего изменения цены актива за определенный период. На графике скользящая средняя представляет собой кривую, имеющую точки пересечения с графиком цены. Этот индикатор широко применяется в техническом анализе торговых операций на Форекс и фондовых биржах. Например, для восходящего тренда вы хотите видеть скользящую среднюю на правом краю графика, направленную в четком направлении вверх.

Глядя на наклон линии MA, можно понять какова магистральная динамика тренда – восходящая/нисходящая или консолидация. MA легко применяется на всех инструментах – ценных бумагах, деривативах и валютных парах. Скользящая средняя – “общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период”.

Как торговать по стратегии «2 скользящих средних»

Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA. Дождитесь, пока цена повторно протестирует 50 дневную скользящую среднюю.

Когда цены на активы пересекают свои скользящие средние, это может генерировать торговый сигнал для технических трейдеров. Используя свойство скользящих выступать в роли уровней поддержки и сопротивления, можно выставлять за них стоп-лоссы по своим сделкам. То есть для покупок стопы ставить под скользящие, а для продаж ставить их выше скользящих. Если цена подходит к скользящей сверху, то мувинг будет выступать поддержкой, если снизу, то мувинг сверху будет служить сопротивлением. Конечно, это не значит, что нужно сразу бросаться открывать от скользящей сделки.

В результате график экспоненциальной скользящей средней более чувствителен к изменениям цены и реагирует быстрее, чем график простой средней. Это в некоторой степени устраняет проблему отставания. Самый простой способ читать этот график — когда значение графика-актива (черная линия) выше скользящей средней (красная линия), у нас восходящий тренд. И наоборот — когда черная линия (значение индекса графика) находится ниже красной линии (значение скользящей средней), мы имеем дело с нисходящим трендом.

СЕКРЕТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОРЕКС ОТ КЛУБА ИНВЕСТОРОВ MASTERFOREX-V

Данная стратегия дает замечательные сигналы на ярко выраженных трендах, которые формируются на больших таймфреймах. Однако, если использовать такое пересечение MA в качестве основного сигнала для торговой системы, то в результате получаем ложные сигналы на боковых трендах. Чтобы отфильтровать ложные сигналы и для более точного входа можно дополнительно использовать сигналы индикаторов или осцилляторов.

Его придумали для сглаживания ценовых шумов и определения тренда. Кроме того, это индикатор, как и прочие трендовые, всегда запаздывает относительно текущей цены. Чем уже окно, тем точнее скользящее среднее отражает цены, но при этом оно больше подвержено ложным сигналам. Если выбрать слишком широкое окно, скользящее среднее не будет отражать многих важных разворотов.

Как определить с помощью SMA восходящий тренд, а когда нисходящий

Период MA – не некий отдельно взятый (единичный) отрезок времени, а количество таких отрезков. Скользящие средние могут помочь вам войти в сделку и продолжить движение по тренду. Вы также можете использовать их для выхода из сделок, не жертвуя при этом большей частью нереализованной прибыли.

Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. 200 дневная скользящая средняя является одним из самых популярных технических индикаторов. Не забывайте, что скользящие средние — это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций. Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

Направленная вверх МА указывает на то, что цены растут. Направленная вниз скользящая средняя указывает, на то, что цены снижаются. Повышение длиннопериодной (100+ дней) скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий (бычий) тренд. И наоборот — падение длиннопериодной скользящей средней указывает на долгосрочный нисходящий (медвежий) тренд. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тренда – чем больше угол, тем сильнее тренд.